MEX II/MSR II MEX III/MSR III

インタートレードは完全オークション型マッチングエンジンを国内ベンダーとして唯一サービスを提供してきました。MEXⅢ&MSRⅢは、そうしたサービスを通じて蓄積されたライブラリ群をコンポーネントとしており、技術面でもコスト面でも他社の追随を許さない、国内取引所類似のエミュレーション機能を提供しています。

シミュレーションニーズの多くは、インハウスシステム構築時における基本的な挙動電文授受などの開発工程や、新人トレーダの初歩教育用などとしての役割です。MEXⅢ&MSRⅢでは、こうした役割への対応は勿論のことながら、より業務収益性に即したアルゴリズムプログラム検証などにも対応可能な高度なニーズにも対応することが可能です。

例えば、外資系金融機関が優れたアルゴリズムプログラムを国内に輸入しても、オーダドリヴン文化などに起因したマッチングロジックなどのドメスティックな背景から想定と異なる挙動となるケースがあります。こうしたケースに対するチューニングツールとして、MEXⅢ&MSRⅢが強力にサポート可能です。

ユーザは国内取引所と同等の挙動を、取引所の平日テスト環境などに頼ることなく固有のシミュレーションボックスとして構築することで、時間コストや利便性を大いに改善することが可能となります。

主な特徴



取引所仕様に準拠した電文授受

MEXⅢ&MSRⅢでは、顧客のあらゆるニーズに応えるため、可能な限り国内取引所と同等の仕様実現を目指しています。これにより、システム構築における検証として実際の取引所電文仕様と同等の送受信が検証可能なことに加え、導入時に専用のインターフェースを構築することなく、取引所向けのLH/FHと同等の仕様で容易なアクセスを実現します。更に、顧客システムとMEXⅢ&MSRⅢのみならず、MEXⅢ&MSRⅢが板などを生成するための時価配信DATAも取引所と同様のフォーマット仕様に準拠しており、お客様が保有する蓄積DATAを加工することなくロードすることができます。

オリジナル機能の導入


MEXⅢ&MSRⅢは、日本特有のオーダードリヴン文化により形成される完全オークション型でのマッチングエンジンを構築する唯一のシミュレーションサービスです。これにより、特別気配や連続約定気配などの再現も可能です。システム構築サポートとしての役割のみならず、アルゴリズムプログラムのパフォーマンス分析など、より業務や収益に近いハイエンド、かつクリティカルなニーズへ対応することをプロダクトコンセプトに据えています。そうしたニーズを充足するべく、独自の周辺機能を実装しています。

■ 主要なオリジナル機能.例

リアルタイム再現 マーケットインパクト検証(収束)
取引所より配信されるFLEXデータ(Full/Standard)をダイレクトにリアルタイム受信し、それらを基に超高速処理により板を形成します。刻一刻と変わる日柄等の心理的な相場変動を適確にキャッチし、リアルタイムでの検証ニーズを満たします。 取引所の配信データには存在しない自身の執行に対して、板形成の連続性を担保する必要があります。これらのマーケットインパクトにより生じたティック乖離を独自のモデルにより収束することで、板の連続性を自然な形で維持します。
プレイバック再現 時間指定再現
シミュレーションを実施する上では、1日を通してどのような執行を展開し収益化したかといった観点、或いは、瞬間的な板の状態に対して何故どのような挙動をとったのかという観点など、時間軸1つをとっても多様な検証ニーズがあります。特に、瞬間的な分析については、その前後の推移などを含めた緻密なエビデンス収集がリプログラミングなどでは重要となります。プレイバック再現/時間指定再現機能は、こうした緻密なシミュレーション分析を展開する上で、ユーザビリティを強力にサポートします。

多様な利用ニーズへの対応

■ サービス提供方式

MEXⅢ&MSRⅢはお客様のあらゆるご利用ニーズを想定し、複数のサービス形態をラインナップしています。

■ サービス対応.例

Case.1 インハウスOMSの開発テスト環境として利用

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ユーザが利用しているOMSの開発テスト環境としてご利用いただいています。トランスファコントロール(電文制御)や、ワーニングコントロール(売買停止・再開)をご利用頂くことで、取引所が提供するテスト環境下では実施することが困難な検証機能をサポートするなど、ユーザのスピーディなシステム開発をサポートします。



Case.2 ディーラの教育用研修教材として利用

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リアルタイムに市場を再現することで、ディーリングユーザはあたかも実際の相場環境で執行しているイメージで、尚且つ本番環境で執行しているディーラの実際の取引なども参照することが可能となり、被教育者のみならず、教育者の利便性向上にも貢献します。
教育用としてのご利用はプロフェッショナルのみならず、昨今直接金融への資金流動が顕著な個人投資家に対しても有効となることから、対リテール向けサービスとしての差別化としても有用です。



Case.3 アルゴリズム取引プログラム検証環境として利用

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アルゴリズム取引はプログラムが主体となって執行を展開するため、プログラミング時点での些細なミスが収益化に影響を及ぼすリスクを伴います。グローバルに優秀なパフォーマンスを発揮しているプログラムであっても、日本のオーダードリヴン環境下へ直輸入すると想定外の挙動をする場合があり、注意が必要です。リアルタイムでの全体的なパフォーマンス分析は勿論のこと、改善すべき個々の執行にフォーカスし、過去の時価情報ファイルを用いたプレイバックなどを通じて詳細に検証、リプログラミングするPDCAチューニングが有用となります。

 


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